宫心计

可转债双低量化策略怎么回测？如何申请测试账号？_我的网站

一 |     可转债双低策略是近几年非常流行的量化策略，核心思想是买入"价格低+溢价率低"的可转债，等待价值回归。    路透调查显示，多数经济学家认为，日本央行将比此前预期更快地采取行动，并于9月再次加息，且终端利率水平也可能更高。据调查，有57%的经济学家预计日本央行下月将加息，这一比例较7月仅有的5%大幅上升。另有少数人（58人中的10人）预计央行将在10月或12月再次加息，将利率上调至1.5%。但很多人不知道如何正确地回测这个策略。（新华财经）。先说结论：可转债双低策略的回测需要同时考虑价格、溢价率、信用评级、剩余期限等多个因素，简单的"按双低值排序买入"并不够，需要加入过滤条件和风控逻辑。双低值的计算双低值=可转债价格+转股溢价率×100比如一只可转债价格110元、转股溢价率20%，双低值=11...。

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Published on:08:10:48